Título: | SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS |
Autores: | Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda |
Resumo: | Este artigo apresenta o desenvolvimento de um software de inteligência artificial para auxiliar a análise de concessão crédito ao consumidor feita por instituições financeiras ou comércio eletrônico. A pesquisa foi fundamentada em três etapas: levantamento bibliográfico sobre o tema; entrevistas com um gerente financeiro do Banco do Brasil e com um Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; e o desenvolvimento de um software usando Redes Neurais Artificiais tipo MLP. Foi criada uma interface através da qual pode-se informar um histórico com vários exemplos de operações de clientes realizadas no passado, cujo resultado quanto à inadimplência já seja conhecido. Essas informações servem como base de conhecimento para se realizar a etapa de treinamento/aprendizagem da Rede Neural Artificial. Uma vez concluída essa etapa de treinamento, o software está pronto a operar avaliando as informações de novos clientes para os quais a instituição financeira ou comercial deseja ter um laudo com relação ao risco de se conceder crédito. O software desenvolvido foi testado em diversos exemplos de operações de crédito, obtendo resultado de 80% de acertos, o que pode ser considerado como um bom desempenho se comparado aos resultados alcançados exclusivamente por mão de obra humana. Partindo do pressuposto que as tarefas de análise e concessão de crédito são realizadas, em sua maioria, por um profissional, ou por um comitê de crédito, esse software poderá substituir o fator de risco humano, ou, ser usado como elemento auxiliar na orientação de concessão de crédito a clientes, diminuindo o risco de inadimplência em operações. |
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Trilha Principal: | Divulgação de Software Livre |
Trilha Opcional: | Linguagem e Tecnologia |
Área do conhecimento (CNPq): | Ciência da Computação |
Instituição: | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE |
Palavras-Chave: | software livre; inteligência artificial; redes neurais artificiais; análise de crédito |
Mesa (1): | Danilo Rodrigues César |
Mesa (2): | Carlos Henrique Silva de Castro |
PALCOS DO EVIDOSOL/CILTEC-Online
SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda
Este software está livre para sugestões de alterações. Ele deverá entrar em operação para uso do Banco do Brasil no próximo ano (2019).
Como que o Banco usará este software? Haverá alguma metodologia por parte do autor para acompanhamento de uso do software?
O banco usará o software por um de seus gerentes de duas maneiras:
1- Para fazer um prognóstico das operações;
2- para alimentar a base de conhecimento e ir re=treinando a RNA com as novas operações cujos resultados sejam conhecidos.
Sim. O gerente do Banco do Brasil registrará todas as novas operações a partir de 2019 neste software para alimentá-lo com novas experiências. Em paralelo, o gerente também usará a base de conhecimento já adquirida para prognosticar as novas operações. Então, os novos resultados das operações a serem realizadas em 2019 serão planilhadas para serem comparadas futuramente. O autor estará acompanhando esses procedimentos.
Bom dia! Primeiramente, parabenizo os autores pelo excelente trabalho. O desenvolvimento do país necessita de desburocratização e de otimização dos resultados, o que só será possível através do uso de tecnologias que tornem as operações e os processos produtivo mais eficientes e baratos.
Parabéns!