PALCOS DO EVIDOSOL/CILTEC-Online

SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda

 
Imagem de Comissão Organizadora do EVIDOSOL/CILTEC-Online
SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda
por Comissão Organizadora do EVIDOSOL/CILTEC-Online - quinta, 15 nov 2018, 13:04
 

Título:

SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Autores: Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda
Resumo: 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um software de inteligência artificial para auxiliar a análise de concessão crédito ao consumidor feita por instituições financeiras ou comércio eletrônico. A pesquisa foi fundamentada em três etapas: levantamento bibliográfico sobre o tema; entrevistas com um gerente financeiro do Banco do Brasil e com um Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; e o desenvolvimento de um software usando Redes Neurais Artificiais tipo MLP.  Foi criada uma interface através da qual pode-se informar um histórico com vários exemplos de operações de clientes realizadas no passado, cujo resultado quanto à inadimplência já seja conhecido. Essas informações servem como base de conhecimento para se realizar a etapa de treinamento/aprendizagem da Rede Neural Artificial. Uma vez concluída essa etapa de treinamento, o software está pronto a operar avaliando as informações de novos clientes para os quais a instituição financeira ou comercial deseja ter um laudo com relação ao risco de se conceder crédito. O software desenvolvido foi testado em diversos exemplos de operações de crédito, obtendo resultado de 80% de acertos, o que pode ser considerado como um bom desempenho se comparado aos resultados alcançados exclusivamente por mão de obra humana. Partindo do pressuposto que as tarefas de análise e concessão de crédito são realizadas, em sua maioria, por um profissional, ou por um comitê de crédito, esse software poderá substituir o fator de risco humano, ou, ser usado como elemento auxiliar na orientação de concessão de crédito a clientes, diminuindo o risco de inadimplência em operações.


LEIA Artigo Completo em PDF: Documento PDF artigo - software para análise de concessão de crédito.pdf
Trilha Principal: Divulgação de Software Livre
Trilha Opcional: Linguagem e Tecnologia
Área do conhecimento (CNPq):Ciência da Computação
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
Palavras-Chave: software livre; inteligência artificial; redes neurais artificiais; análise de crédito
Mesa (1):Danilo Rodrigues César
Mesa (2):Carlos Henrique Silva de Castro

Imagem de Sandro Reis Rocha Barros
Re: SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda
por Sandro Reis Rocha Barros - segunda, 19 nov 2018, 06:15
 

Este software está livre para sugestões de alterações. Ele deverá entrar em operação para uso do Banco do Brasil no próximo ano (2019).

Imagem de Alessandra Rocha Melo
Re: SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda
por Alessandra Rocha Melo - segunda, 19 nov 2018, 07:42
 

Como que o Banco usará este software? Haverá alguma metodologia por parte do autor para acompanhamento de uso do software?

Imagem de Sandro Reis Rocha Barros
Re: SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda
por Sandro Reis Rocha Barros - terça, 20 nov 2018, 06:09
 

O banco usará o software por um de seus gerentes de duas maneiras:


1- Para fazer um prognóstico das operações;

2- para alimentar a base de conhecimento e ir re=treinando a RNA com as novas operações cujos resultados sejam conhecidos.

Imagem de Sandro Reis Rocha Barros
Re: SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda
por Sandro Reis Rocha Barros - segunda, 19 nov 2018, 07:52
 

Sim. O gerente do Banco do Brasil registrará todas as novas operações a partir de 2019 neste software para alimentá-lo com novas experiências. Em paralelo, o gerente também usará a base de conhecimento já adquirida para prognosticar as novas operações. Então, os novos resultados das operações a serem realizadas em 2019 serão planilhadas para serem comparadas futuramente. O autor estará acompanhando esses procedimentos.

Imagem de Franciely Lopes
Re: SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - Sandro Reis Rocha Barros, Gleison Pereira Medeiros, Mozarth Dias de Almeida Miranda
por Franciely Lopes - segunda, 19 nov 2018, 08:45
 

Bom dia! Primeiramente, parabenizo os autores pelo excelente trabalho. O desenvolvimento do país necessita de desburocratização e de otimização dos resultados, o que só será possível através do uso de tecnologias que tornem as operações e os processos produtivo mais eficientes e baratos.

Parabéns!